Sianel Donchian ar Bitcoin - Y Cryptonomydd

Bydd yr erthygl hon yn gwerthuso'r defnydd o un o'r dangosyddion a ddefnyddir fwyaf yn y dirwedd fasnachu ar Bitcoin: y Sianel Donchian, a elwir hefyd yn Price Channel.

Strategaeth fasnachu Donchian Channel

Yn hysbys i fasnachwyr ledled y byd ers mor gynnar â'r 1950au, nid yw'n ddim mwy na'r set o ddwy linell, sydd byth yn croesi, ac yn y drefn honno yn cynrychioli uchafswm-uchafswm y bariau X olaf ac isafswm-lleiaf yr un cyfnod. Mae'n nodi sianel, gyda dwy lefel wahanol, un uchaf ac un yn is. Mae'r sianel hon bob amser yn cynnwys prisiau o'i mewn, a phan fydd y farchnad yn symud o faint penodol i ochr uchaf neu isaf y sianel, yna mae'r strategaeth yn mynd i mewn i safle ychydig i ochr lefelau'r sianel. 

Yn fwy penodol, mae'n hysbys iawn sut mae cryptocurrencies, a Bitcoin yn arbennig, yn tueddu i aros yn y duedd am gryn amser, yn hytrach na gwrthdroi a dychwelyd tuag at werth cyfartalog. O'r datganiad hwn daw'r syniad o ddefnyddio sianel Donchian at yr union bwrpas o ryng-gipio'r tueddiadau mwyaf diddorol yn y farchnad.

Er mwyn cyflawni'r profion, felly, bydd y farchnad sbot Bitcoin yn cael ei ddefnyddio. Y farchnad sbot yw'r unig un y gellir ei defnyddio ar gyfer cleientiaid Eidalaidd ar yr adeg y mae'r erthygl hon yn cael ei hysgrifennu, a chan fod angen elw uchel a gweithrediadau eithaf cymhleth ar gyfer gwerthu byr ar y farchnad sbot, o leiaf yn y cyfnod cychwynnol bydd y strategaeth yn unig. cael gwneud crefftau hir.  

Fodd bynnag, yn ôl yr hyn y mae'r cyfnewidfeydd cryptocurrency mawr, gan gynnwys Binance, sydd wedi cael cymeradwyaeth yn ddiweddar i weithredu yn yr Eidal, yn ei ddweud, mewn amser byr bydd yn bosibl unwaith eto i ddychwelyd i fasnachu dyfodol cryptocurrency, sy'n caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran gweithrediadau a ffioedd. 

Profi strategaeth Donchian Channel ar Bitcoin

Bydd y strategaeth yn cael ei phrofi ar amserlenni fesul awr, a bydd y lefel mynediad yn cael ei phennu gan y Sianel Donchian a fydd yn cael ei adeiladu yn dilyn optimeiddio a fydd yn arwain at benderfyniad ar faint o fariau i gyfrifo'r offeryn arnynt. Mae Ffigur 2 yn dangos canlyniadau'r optimeiddio cyntaf hwn, a fydd yn dangos i'r strategaeth y lefel mynediad i osod archebion hir. Bydd y rhain bob amser yn cael eu gosod ar lefel uchaf y sianel, yn seiliedig ar y syniad y bydd y farchnad, ar ôl sioe o gryfder, yn parhau i'r cyfeiriad a gymerwyd.

Y dadansoddiad cyntaf hwn, a gynhaliwyd gennym nit rhwng 10 a 100 o gyfnodau mewn camau o 5, yn nodi'r ardal rhwng cyfnodau 65 a 90 fel y mwyaf sefydlog. Mae hyn yn golygu y gallai fod yn werth prynu pan eir y tu hwnt i'r uchafbwynt uchaf o'r 65-90 awr diwethaf. 

Mae'r holl achosion yn dod ag enillion, er eu bod ychydig yn wahanol, ac o ganlyniad gall un ddewis 75 cyfnod, sef gwerth canolraddol, yn ogystal â'r gorau ar gyfer elw yn yr achosion a ddadansoddwyd.

Yna bydd y crefftau ar gau ar ochr isaf y sianel, os bydd prisiau'n dechrau cwympo ar ôl mynediad, y bydd masnachau yn cael eu hatal pan gyrhaeddir prisiau ar y sianel isaf. 

Mae'r arc hanesyddol y mae'r profion yn cael ei gynnal drosto yn cynnwys 5 mlynedd olaf y farchnad sbot Bitcoin ac yn para tan fis Medi y flwyddyn gyfredol. Nid yw'r arc hanesyddol hwn yn enfawr, ond serch hynny mae'n cynrychioli sail ddigonol ar gyfer parhau â'r astudiaeth. Yna eto, mae Bitcoin ei hun yn farchnad sy'n dal i fod yn ifanc pob peth a ystyrir. 

Y gwrthwerth ariannol a ddefnyddir ar gyfer pob trafodiad yw $10,000. Fel sy'n hysbys mae Bitcoin yn raddadwy iawn, a dyna pam nad oes rhaid ichi fasnachu Bitcoin cyfan, ond gallwch chi leihau'r sefyllfa lawer. Felly, bydd y sefyllfa ar gyfer pob masnach yn sefydlog, ac yn arwain at ail-fuddsoddi elw ni chymerir i ystyriaeth mewn trefn i gael darlleniad cliriach o dueddiadau perfformiad dros amser.

Yn Ffigur 3 gallwn weld sut mae'r gromlin elw yn foddhaol a sut, ar gyfer y rhychwant hanesyddol cyfan bron, mae'r strategaeth ar ei hennill. Yn anffodus, roedd dechrau 2022 yn cyd-daro ag arafu sydyn ar ran y strategaeth hon, a welodd ei duedd yn newid o bullish cryf i bearish. 

Cymhariaeth â Phrynu a Dal

Fodd bynnag, mae hyn i'w roi yn ei gyd-destun mewn cyfnod arbennig o anodd Bitcoin. Mae’r flwyddyn 2022 wedi bod yn flwyddyn gref, am y tro o leiaf, ac mae’r strategaeth wedi dioddef cryn dipyn, yn ddealladwy tua’r adeg hon. Mewn gwirionedd, o gymharu'r strategaeth â'r Prynu a Dal, sef yr efelychiad o ddal swm o Bitcoin (gwrthwerth $ 10,000) o ddechrau i ddiwedd yr ôl-brawf, gwelwn hynny o'i gymharu â'r strategaeth ar Sianel Donchian, byddai dal Bitcoin wedi dod â risgiau llawer mwy (Ffigur 4).

Gweithredu'r strategaeth fasnachu

Fel yr ysgrifennwyd yn gynharach, ar hyn o bryd mae'r siawns o adael masnach sy'n colli yn digwydd ar y Sianel Donchian isaf, ac mae hyn yn ffurfweddu cyfyngiad ar gyfer y system, sy'n parhau i fod yn gyfyngedig i un math o allanfa yn unig er mwyn cau'r sefyllfa. Bydd un felly yn mynd i mewn a stopio colli, sy'n cynrychioli ymadawiad coll o fasnach, ac a cymryd-elw, sef y lefel a fydd, os caiff ei chyffwrdd, yn achosi i swyddi gau mewn elw. 

Y gwerthoedd a oedd yn ymddangos yn fwyaf priodol ar gyfer y farchnad hon yw $500 ar gyfer y golled stop a $2,000 ar gyfer y rhai i wneud elw, yn y drefn honno. Mae 5% ac 20% yn amrywio o wrthwerth y sefyllfa. Efallai y bydd y paramedrau hyn ar gyfer llawer o farchnadoedd yn ymddangos yn rhy eang, ond mae Bitcoin eisoes wedi dangos y gall ei anweddolrwydd ddod yn eithafol ar adegau penodol. Beth bynnag, mae anweddolrwydd yn uchel ar gyfartaledd yn ystod holl ddiwrnodau'r flwyddyn. Mae'r paramedrau felly yn rhesymol ar gyfer Bitcoin, tra byddent yn llai felly ar stociau a dyfodol.

Yn Ffigur 5 gwelwn ar hyn o bryd fod y system yn cael masnach gyfartalog barchus, tua $128, y gellir ei fesur fel 1.28% o wrthwerth y sefyllfa. Yn sicr ffigwr cysurus, yn gallu talu'r costau y byddai rhywun yn eu hwynebu wrth ddefnyddio'r strategaeth hon yn y farchnad. 

Efallai y bydd rhywun yn meddwl ar y pwynt hwn i gynnwys amod, ffilter i'r strategaeth, a fyddai'n caniatáu iddo fasnachu mewn rhai sefyllfaoedd yn unig. Er enghraifft, gallai fod yn ddiddorol gweld sut y byddai'r strategaeth yn ymddwyn trwy brynu dim ond pan fydd y duedd sylfaenol yn bullish. Byddai hyn yn osgoi prynu yn y sefyllfaoedd hynny lle mae'r farchnad yn mynd i lawr ac mae mewn tuedd bearish fel y'i gelwir. 

Yna rhoddir cyfarwyddyd i'r peiriant y bydd yn masnachu yn dilyn patrwm pris pendant yn unig, hynny yw, pan fydd uchafbwynt y dydd ddoe yn uwch na'r uchaf o 5 diwrnod yn ôl. Mae'r amod hwn yn osgoi prynu mewn sefyllfaoedd tuedd bearish, ac mae hyn yn effeithio'n fawr ar dynnu i lawr y strategaeth, a arferai fod tua $ 5,000 tra ei fod bellach wedi gostwng i tua $ 3,000.

Canlyniadau a chasgliadau

Yn y ffigurau canlynol gallwch weld yr holl ganlyniadau y mae'r strategaeth yn eu cael ar ôl i'r hidlydd ar y duedd gael ei fewnosod. Mae cyfanswm yr elw yn gostwng ychydig, ond budd y fasnach gyffredin, gan godi i $173.

Mae'r llinell ecwiti hefyd yn fwy dymunol, yn enwedig y cam olaf, yr un sy'n cwmpasu 9 mis cyntaf 2022. Mae'n cymryd siâp llyfnach na'r gromlin flaenorol. 

Mae’r canlyniadau olaf yn sicr yn dderbyniol, yn fyw y gellir eu defnyddio o bosibl, ar yr amod bod y cyfnod ôl-raglen yn ddiniwed ac yn unol â’r astudiaethau a wnaed. Sydd wrth gwrs yn amhosibl ei sefydlu hyd heddiw.

Fodd bynnag, mae Bitcoin yn profi i fod yn farchnad broffidiol iawn os caiff ei gysylltu â rhesymeg sy'n dilyn tueddiadau, ac roedd Sianel Donchian yn gallu cadarnhau'r syniad hwn. Mae'r dyfodol yn parhau i fod yn ansicr, ac nid yw cyfnod diweddaraf y gostyngiadau yn gwneud i un gysgu'n gadarn. Mae'r sefyllfa geopolitical, rheoleiddio, mabwysiadu torfol, a symud oedran hyd yn oed ar gyfer Bitcoin i gyd yn ffactorau sy'n cyfrannu at lyfnhau a newid y farchnad hon, sydd serch hynny yn parhau i fod yn ddiddorol iawn ac a allai fod yn addas ar gyfer rhesymeg eraill yn y dyfodol. 

Tan y tro nesaf!