Diffiniad
Anweddolrwydd ymhlyg yw disgwyliad y farchnad o anweddolrwydd. O ystyried pris opsiwn, gallwn ddatrys ar gyfer anweddolrwydd disgwyliedig yr ased sylfaenol.
Mae Gweld At-The-Money (ATM) IV dros amser yn rhoi golwg wedi'i normaleiddio ar ddisgwyliadau anweddolrwydd a fydd yn aml yn codi ac yn disgyn gydag anweddolrwydd wedi'i wireddu a theimlad y farchnad. Mae'r metrig hwn yn dangos yr anwadalrwydd a awgrymir gan ATM ar gyfer contractau opsiynau sy'n dod i ben wythnos o heddiw ymlaen.
Anweddolrwydd a wireddir yw'r gwyriad safonol o enillion o enillion cymedrig marchnad. Mae gwerthoedd uchel mewn anweddolrwydd a wireddwyd yn dynodi cyfnod o risg uchel yn y ffenestr dreigl marchnad honno o 1 wythnos.
Cymerwch yn Gyflym
- Mae anweddolrwydd sylweddol newydd fynd uwchlaw anweddolrwydd opsiynau ar gyfer y cyntaf ers i FTX gwympo yn ôl ym mis Tachwedd.
- Bob tro mae hyn yn digwydd, mae Bitcoin yn tueddu i ostwng yn y pris
- Roedd anweddolrwydd sylweddol yn uwch na 60%, tra bod anweddolrwydd opsiynau ar 59%
- Ar ddechrau 2023, roedd anweddolrwydd yn isafbwyntiau aml-flwyddyn ar gyfer Bitcoin cyn i Bitcoin gynyddu i $21k.
Mae'r swydd Mae anweddolrwydd sylweddol yn ymchwyddo uwchlaw anweddolrwydd opsiynau am y tro cyntaf ers cwymp FTX yn ymddangos yn gyntaf ar CryptoSlate.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/